Modern 498

Тренд — устойчивое направленное движение цены актива в течение определённого периода. Может быть:

• восходящим (бычьим) — каждый последующий локальный максимум (High) и минимум (Low) выше предыдущих;

• нисходящим (медвежьим) — каждый последующий High и Low ниже предыдущих;

• боковым (флэтом) — High и Low колеблются в узком коридоре без чёткого направления (сигналы не формируются).

Сигнал по тренду — комплексное подтверждение:

• наличия устойчивого тренда;

• его направления;

• оптимальной точки входа в позицию в направлении доминирующего движения.

Цель — дать трейдеру обоснованный ориентир для сделки с благоприятным соотношением «риск‑прибыль».

2. Ключевые признаки устойчивого тренда

А. Ценовое поведение

• последовательные импульсы в одном направлении;

• коррекции не превышают 50 % от предыдущего импульса;

• отсутствие резких разворотов без видимых причин.

Б. Графические элементы

• Линия тренда: проводится через 2–3 локальных минимума (восходящий) или максимума (нисходящий).

• Ценовой канал: параллельные линии поддержки и сопротивления, ограничивающие движение цены.

• Уровни поддержки/сопротивления: многократные отскоки цены от ключевых уровней.

В. Объёмы торгов

• рост объёма на импульсах в направлении тренда;

• снижение объёма на коррекциях;

• резкий всплеск объёма на пробоях уровней — подтверждение силы движения.

3. Технические индикаторы для подтверждения

А. Трендовые индикаторы

• Скользящие средние (MA):

  • цена выше 50‑/100‑/200‑дневной MA — восходящий тренд;

  • цена ниже 50‑/100‑/200‑дневной MA — нисходящий тренд.

• Parabolic SAR:

  • точки под ценой — бычий тренд;

  • точки над ценой — медвежий тренд.

• ADX (Average Directional Index):

  • значение > 25 — сильный тренд;

  • линии +DI и –DI показывают направление тренда.

Б. Осцилляторы (фильтрация перекупленности/перепроданности)

• RSI:

  • 50–70 — восходящий тренд (без перекупленности);

  • 30–50 — нисходящий тренд (без перепроданности).

• Stochastic:

  • линии в зоне 20–80 — тренд устойчив;

  • выход за границы — риск коррекции.

В. Индикаторы объёма

• OBV (On‑Balance Volume): рост OBV при росте цены подтверждает восходящий тренд.

• Volume Profile: пики объёма на ключевых уровнях поддержки/сопротивления.

4. Условия генерации сигнала

Для покупки (long)

1. Цена выше 50‑ и 200‑дневной MA.

2. Цена отскакивает от поддержки восходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 50–70, без выхода в перекупленность.

4. Объём растёт на импульсах вверх.

5. Parabolic SAR под ценой, ADX > 25, +DI выше –DI.

Для продажи (short)

1. Цена ниже 50‑ и 2 Newton‑дневной MA.

2. Цена отскакивает от сопротивления нисходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 30–50, без выхода в перепроданность.

4. Объём растёт на импульсах вниз.

5. Parabolic SAR над ценой, ADX > 25, –DI выше +DI.

5. Точки входа и управление рисками

Вход в позицию

• на отскоке от поддержки/сопротивления в рамках канала;

• после пробоя локального максимума/минимума с подтверждением объёма;

• при пересечении ценой MA в направлении тренда.

Stop‑Loss

• для long: ниже локального минимума коррекции или нижней границы канала;

• для short: выше локального максимума коррекции или верхней границы канала;

• размер SL: 1–2 % от депозита.

Take‑Profit

• целевой уровень — следующий значимый уровень сопротивления (для long) или поддержки (для short);

• частичная фиксация прибыли при достижении соотношения риск/прибыль 1:2 или 1:3;

• трейлинг‑стоп: перемещение SL вслед за ценой при сохранении тренда.

6. Фильтрация ложных сигналов

Избегать сигналов:

• при боковом тренде (флэте) или узком канале;

• на фоне важных новостных событий (волатильность искажает технические паттерны);

• при расхождении индикаторов (например, цена растёт, а объём падает);

• если RSI/Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности;

• при ADX < 20 (слабый тренд).

Дополнительные фильтры:

• мультитаймфреймовый анализ: сигнал на H4 подтверждается на D1;

• анализ свечных паттернов (например, поглощение в направлении тренда);

• соответствие фундаментальным факторам (например, рост валюты на фоне укрепления экономики).

Дополнительно

Подробнее о портфельной стратегии