Modern 499

Тренд — устойчивое движение цены актива в одном направлении (восходящем или нисходящем) на определённом временном интервале.

Сигнал по тренду — индикатор, подтверждающий:

• наличие устойчивого тренда;

• его направление (бычий/медвежий);

• точку потенциального входа в позицию в направлении доминирующего движения.

Цель сигнала — дать трейдеру обоснованный ориентир для открытия сделки с повышенным соотношением «риск‑прибыль».

2. Типы трендов

• Восходящий (бычий): каждый последующий локальный максимум (High) и минимум (Low) выше предыдущих.

• Нисходящий (медвежий): каждый последующий High и Low ниже предыдущих.

• Боковой (флэт/боковик): High и Low колеблются в узком коридоре без чёткого направления (сигнал не формируется).

3. Ключевые признаки устойчивого тренда

А. Ценовое поведение

• Последовательные импульсы в одном направлении.

• Коррекции не превышают 50 % от предыдущего импульса.

• Отсутствие резких разворотов.

Б. Графические элементы

• Линия тренда: проводится через 2–3 локальных минимума (восходящий) или максимума (нисходящий).

• Ценовой канал: параллельные линии поддержки и сопротивления, ограничивающие движение цены.

• Уровни поддержки/сопротивления: многократные отскоки цены от ключевых уровней.

В. Объёмы торгов

• Рост объёма на импульсах в направлении тренда.

• Снижение объёма на коррекциях.

• Резкий всплеск объёма на пробоях уровней — подтверждение силы движения.

4. Технические индикаторы для подтверждения

А. Трендовые индикаторы

• Скользящие средние (MA):

  • Цена выше 50‑/100‑/200‑дневной MA — восходящий тренд.

  • Цена ниже 50‑/100‑/200‑дневной MA — нисходящий тренд.

• Parabolic SAR: точки под ценой (бычий тренд), над ценой (медвежий).

• ADX (Average Directional Index): значение > 25 указывает на сильный тренд.

Б. Осцилляторы (фильтрация перекупленности/перепроданности)

• RSI:

  • 50–70 — восходящий тренд (без перекупленности).

  • 30–50 — нисходящий тренд (без перепроданности).

• Stochastic:

  • Линии в зоне 20–80 — тренд устойчив.

  • Выход за границы — риск коррекции.

В. Индикаторы объёма

• OBV (On‑Balance Volume): рост OBV при росте цены подтверждает восходящий тренд.

• Volume Profile: пики объёма на ключевых уровнях поддержки/сопротивления.

5. Условия генерации сигнала

Для покупки (long)

1. Цена выше 50‑ и 200‑дневной MA.

2. Цена отскакивает от поддержки восходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 50–70, без выхода в перекупленность.

4. Объём растёт на импульсах вверх.

5. Parabolic SAR под ценой, ADX > 25.

Для продажи (short)

1. Цена ниже 50‑ и 200‑дневной MA.

2. Цена отскакивает от сопротивления нисходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 30–50, без выхода в перепроданность.

4. Объём растёт на импульсах вниз.

5. Parabolic SAR над ценой, ADX > 25.

6. Точки входа и управление рисками

Вход в позицию

• На отскоке от поддержки/сопротивления в рамках канала.

• После пробоя локального максимума/минимума с подтверждением объёма.

• При пересечении ценой MA в направлении тренда.

Stop‑Loss

• Для long: ниже локального минимума коррекции или нижней границы канала.

• Для short: выше локального максимума коррекции или верхней границы канала.

• Размер SL: 1–2 % от депозита.

Take‑Profit

• Целевой уровень — следующий значимый уровень сопротивления (для long) или поддержки (для short).

• Частичная фиксация прибыли при достижении соотношения риск/прибыль 1:2 или 1:3.

• Трейлинг‑стоп: перемещение SL вслед за ценой при сохранении тренда.

7. Фильтрация ложных сигналов

Избегать сигналов:

• При боковом тренде (флэте) или узком канале.

• На фоне важных новостных событий (волатильность искажает технические паттерны).

• При расхождении индикаторов (например, цена растёт, а объём падает).

• Если RSI/Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности.

• При ADX < 20 (слабый тренд).

Дополнительные фильтры:

• Мультитаймфреймовый анализ: сигнал на H4 подтверждается на D1.

• Анализ свечных паттернов (например, поглощение в направлении тренда).

• Соответствие фундаментальным факторам (например, рост валюты на фоне укрепления экономики).

Дополнительно

Подробнее о портфельной стратегии