Modern 500

Сигнал подтверждает устойчивость текущего тренда (восходящего или нисходящего) и даёт трейдеру обоснованный ориентир для входа в позицию в направлении доминирующего движения цены.

Основа сигнала — совокупность:

• технических индикаторов;

• графических паттернов;

• поведенческих закономерностей цены и объёма.

2. Ключевые признаки устойчивого тренда

А. Ценовое движение

• Восходящий тренд: каждый последующий локальный максимум (High) и минимум (Low) выше предыдущих.

• Нисходящий тренд: каждый последующий High и Low ниже предыдущих.

• Боковой тренд (флет): High и Low колеблются в узком коридоре (сигнал не формируется).

Б. Линии тренда и каналы

• Восходящий канал: цена движется между двумя восходящими параллельными линиями (поддержка и сопротивление).

• Нисходящий канал: цена ограничена двумя нисходящими параллельными линиями.

• Пробой канала — потенциальный сигнал разворота, а не продолжения тренда.

В. Объёмы торгов

• Рост объёма при импульсных движениях в направлении тренда усиливает сигнал.

• Снижение объёма на коррекциях — признак устойчивости тренда.

3. Технические индикаторы для подтверждения тренда

А. Трендовые индикаторы

• Скользящие средние (SMA/EMA):

  • Цена выше 50‑/100‑/200‑дневной SMA — восходящий тренд.

  • Цена ниже 50‑/100‑/2 Newton‑дневной SMA — нисходящий тренд.

• Parabolic SAR: точки под ценой — восходящий тренд; над ценой — нисходящий.

Б. Осцилляторы (для фильтрации ложных сигналов)

• RSI:

  • 50–70 — восходящий тренд (без перекупленности).

  • 30–50 — нисходящий тренд (без перепроданности).

• Stochastic:

  • Линии выше 80 — перекупленность (риск коррекции).

  • Линии ниже 20 — перепроданность (риск отскока).

В. Индикаторы объёма

• OBV (On‑Balance Volume): рост OBV при росте цены подтверждает восходящий тренд.

• Volume Profile: пики объёма на импульсах в направлении тренда.

4. Условия генерации сигнала

Для покупки (long)

1. Цена выше ключевой скользящей средней (например, 200‑дневной).

2. Цена отскакивает от поддержки восходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 50–70, без выхода в перекупленность.

4. Объём растёт при импульсных движениях вверх.

5. MACD: гистограмма выше нуля, быстрая линия пересекает медленную снизу вверх.

Для продажи (short)

1. Цена ниже ключевой скользящей средней.

2. Цена отскакивает от сопротивления нисходящего канала или линии тренда.

3. RSI в зоне 30–50, без выхода в перепроданность.

4. Объём растёт при импульсных движениях вниз.

5. MACD: гистограмма ниже нуля, быстрая линия пересекает медленную сверху вниз.

5. Точки входа и управление рисками

Вход в позицию

• После подтверждения всех условий сигнала.

• На уровне отскока от поддержки (для long) или сопротивления (для short) в рамках канала.

• Альтернатива: вход после пробоя локального максимума/минимума с подтверждением объёма.

Stop‑Loss

• Для long: ниже локального минимума коррекции или нижней границы канала.

• Для short: выше локального максимума коррекции или верхней границы канала.

• Размер SL: 1–2% от депозита.

Take‑Profit

• Целевой уровень — следующий значимый уровень сопротивления (для long) или поддержки (для short).

• Частичная фиксация прибыли при достижении соотношения риск/прибыль 1:2 или 1:3.

• Трейлинг‑стоп: перемещение SL вслед за ценой при сохранении тренда.

6. Фильтрация ложных сигналов

Избегать сигналов:

• При боковом тренде (флете) или узком канале.

• На фоне важных новостных событий (волатильность искажает технические паттерны).

• При расхождении индикаторов (например, цена растёт, а объём падает).

• Если RSI/Stochastic в зонах перекупленности/перепроданности.

Дополнительные фильтры:

• Мультитаймфреймовый анализ: сигнал на H4 подтверждается на D1.

• Анализ свечных паттернов (например, поглощение в направлении тренда).

Дополнительно

Подробнее о портфельной стратегии